Безиндикаторная контртрендовая стратегия

Для начала давайте немного посмеемся. У меня порой вызывает смех, когда на каком либо из форумов, люди выкладывают скрины своего рабочего графика, а графика, как такового не видать. На нем есть все: линии тренда, целая куча индикаторов, какие то пометки, но не видно главного, цены. Если вы думает, что я сильно преувеличил с установкой индикаторов, то заблуждаетесь. Сейчас не хочется искать, да и вряд ли найду, но подобную картинку я видел на форуме, где чел старательно объяснял почему рынок должен пойти в ту или иную сторону. В такие моменты просыпается дикое любопытство и желание спросить: «А что ты вообще видишь на этом графике? Как можно анализировать цену, которую не видно?» Да и к тому же, вся ирония заключается в том, что очень часто трейдер даже не знает, как работает тот или иной индикатор. Почему трейдеру вообще приходит в голову использовать груду непонятных индикаторов? Надо полагать, все начинается с чтения книг. Многие авторы любят рассказать про тот или иной волшебный индикатор, описать, как у него прекрасно получается торговать, используя его сигналы, но беда вся в том, что автор если и использует индикаторы, то в определенное время и с определенными целями. Что же делает трейдер? Он устанавливает все индикаторы про которые когда либо слышал и начинает искать мнимые сигналы для входа в сделку. В итоге получается слив депозита. И все же давайте подумаем, а почему у трейдера рождается жгучее желание анализировать рынок по индикаторам? Ответов будет два:

• так анализировать легче;
• по другому понять движение рынка не получается.

Если первый ответ можно поставить под сомнение: не всегда то что легче, лучше; со вторым ответом приходится соглашаться. Я лично знаком с людьми, которые искренне признают, что они хоть и торгуют на рынке Форекс, но понимания, что происходит и кто находится в рынке (быки или медведи), нет. По этой причине устанавливается груда индикаторов, можно сказать для психологической поддержки, но этого делать не надо, тк как рынок можно анализировать гораздо легче и правильней. Я предлагаю удалить все индикаторы, оставив только цену, и анализировать именно ее.

Описание безиндикаторной контртрендовой стратегии

Как я уже сказал в начале статьи, в основу данной стратегии, легли трендовые линии. Очень подробное описание, можете почитать в статье Линия тренда | Как правильно построить трендовые линии и использовать на рынке Форекс. Трейдеру очень важно знать, куда в данный момент направлен рынок (up-тренд или down-тренд). Чтобы это определить, нужно правильно проложить трендовую линию (я писал об этом в приведенной выше статье) и чем чаще цена отскакивает от отмеченного уровня, тем тренд считается сильнее. Приведу пример. На скрине видно, что цена уже 4 раза отскочила от трендовой линии и у нас есть все основания полагать, что тренд вниз продолжится. Теперь следите за мыслью. Идея стратегии заключается в следующем: тк цена движется в какую бы то ни было сторону, опираясь или отталкиваясь от линии тренда, значит, как только этот уровень будет пробит, мы можем предположить, что направление тренда изменилось. Переходим к конкретике.

Точка входа по безиндикаторной контртрендовой стратегии

Проанализировав уже имеющуюся информацию, мы должны сделать вывод, что первым делом надо найти устоявшийся тренд и проложить трендовую линию. Дальше переходим в стадию ожидания и следим за пробитием имеющейся линии. После того, как свеча закрывается выше линии тренда, ждем ретеста пробитой линии и входим в лонг. Идея не новая и я частенько вижу подобные входы у трейдеров (познакомиться с огромным количеством таких идей, можно в категории: Простые стратегии на рынке Форекс), но их система разрешает открывать лонг сразу, как только цена коснулась пробитой линии. На мой взгляд это не самый лучший способ входа. Где гарантия, что это был не ложный пробой? А вдруг ретест будет не тютелька в тютельку, а гораздо глубже линии? Эти вопросы меня мучили до поры до времени, пока я не придумал фильтр. В моем изложении стратегии, мы должны искать точку входа вблизи пробитой линии тренда, что означает не конкретную точку, а некую область. Для меня важен сам факт пробития. Дальше я ищу вход использую Японские свечи, причем не важно на каком таймфрейме. Я могу следить за пробитием трендовой линии на таймфрейме H1, а найти паттерн для входа в лонг на меньших таймфреймах. Смотрите, как это сработало в нашем примере: Определив пробитие на таймфрейме H1, мы ждем ретеста пробитой линии. Как только цена подходит к намеченной точке, начинаем искать какой нибудь подтверждающий наши намерения паттерн. В данном случае, в аккурат на пробитой линии тренда, мы можем обнаружить разворотный паттерн свечного анализа Бычье поглощение. Безусловно, данная модель сформирована не совсем корректно, но учитывая все факторы, можно рискнуть и открыть лонговую позицию.

Размещение StopLoss по безиндикаторной контртрендовой стратегии

Поиск разворотного паттерна, это ни какая то дурацкая затея. Нам важно получить в нужном месте, нужный паттерн, только таким образом, лонговый сигнал усилится, а StopLoss уменьшится. Приведу еще два рисунка, в которых показываю, как нужно правильно устанавливать стоп:

• в первом случае, входим сразу после ретеста пробитой линии, stoploss придется убирать за ближайший Low, а это 50пп от точки входа.

• во втором случае, будем ходить от паттерна. при таком раскладе, stoploss можно поставить за Low паттерна, что составит 20пп. Да, мы упустили пунктов 10, и вошли не по самой лучшей цене, зато наш стоп сократился более чем в 2 раза.

Со стопом разобрались, но остался не закрытым еще один вопрос: «Когда отменяется сигнал на лонг?» Сигнал на лонг отмениться только в том случае, если цена вернется обратно под трендовою линию и не закрепиться под ней. В противном случае, если первый вход выбьют по стопу, буду искать следующий разворотный паттерн для входа в лонг и опять открою сделку.

Размещение TakeProfit по безиндикаторной контртрендовой стратегии

С takeprofit`ом все гораздо сложнее. Не потому что расчет какой то уж больно сложный, а потому что вариантов слишком много. Одни любят дать прибыли течь, другие хотят поставить ордера и забыть про позицию. У меня точного ответа, который удовлетворит обе стороны нет, но могу предложить несколько своих наработок.

TakeProfit 1 к n-ое число

Всеми любимый takeprofit, рассчитанный от соотношения стопа к профиту. Коэффициент у всех разный, самый распространенный случай: 1 к 3, что означает на 10пп стопа, выставляем 30пп профита.

TakeProfit равный ширине канала

Бытует мнение, после пробития линии тренда, цена пройдет расстояние равное предыдущему каналу. Исходя из этого можно предположить следующее:

TakeProfit + TrailingStop

TrailingStop можно установить по разному. В некоторых торговых терминалах, по умолчанию встроена функция трейлинга. Я предлагаю немного другой трейлинг, который надо будет переставлять под Low (в случае up-тренда) по закрытию предыдущей свечи. При хорошем, качественном тренде, подобный подход может принести неплохую прибыль.

Заключение

Подведя итог всему выше сказанному, мы должны отметить, что прибыльно торговать можно и без индикаторов. Придумана масса безиндикаторной торговли, и одни из них та, с которой я познакомил вас сегодня, безиндикаторная контртрендовая стратегия. Повторим важные пункты стратегии:

• Ищем крепкий тренд.
• Ждем пробития и закрепления выше/ниже трендовой линии.
• Ожидаем ретест и выделяем область обнаружения интересующих паттернов.
• Открываем позицию по паттерну.
• Устанавливаем stoploss выше/ниже паттерна.
• TakeProfit рассчитываем из предложенных выше вариантов.

Данная стратегия прекрасно работает на всех таймфреймах. Не стал замусоривать статью кучей скринов, тк работоспособность вы всегда можете проверить самостоятельно. Пожалуй на этом все. Удачи всем нам в торговле. До новых встреч.